سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
سید مرتضی هاشمی؛ محمدعلی افشارکاظمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ مهرزاد مینویی
چکیده
هدف این پژوهش ترکیب الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سبد سهام در تصمیم گیری مالی سرمایه‌گذاران می‌باشد؛ در یک پروژه شبیه سازی، استفاده نهایی از داده‌های ورودی برای ساختن مدل شبیه سازی می‌باشد. این فرآیند شامل جمع آوری داده‌های ورودی، آنالیز کردن داده‌های ورودی و استفاده از این داده‌های ورودی آنالیز شده در مدل شبیه سازی است. جامعه ...
بیشتر
هدف این پژوهش ترکیب الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سبد سهام در تصمیم گیری مالی سرمایه‌گذاران می‌باشد؛ در یک پروژه شبیه سازی، استفاده نهایی از داده‌های ورودی برای ساختن مدل شبیه سازی می‌باشد. این فرآیند شامل جمع آوری داده‌های ورودی، آنالیز کردن داده‌های ورودی و استفاده از این داده‌های ورودی آنالیز شده در مدل شبیه سازی است. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نماد (شرکت) از بین صنایع (وبصادر، وتجارت، اخابر، فخوز، فارس، بالبر، تپمپی، خساپا، خودرو، سشرق، سصوفی، شبهرن، شپنا، غپینو، فولاد، قثابت، کسرا، وبانک، ونفت، ونیکی) و اطلاعات مربوط به قیمت روزانه سهام و میزان شاخص روزانه از تاریخ 1 دی ماه 1387 الی 26 دی ماه 1400 به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوریاطلاعات و دادهها با استفاده از سایت فیپیران می‌باشد و میزان بتا (ریسک) سهام بصورت ماهیانه با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه و میزان فراوانی بازده و بتا (ریسک) محاسبه شده را با استفاده از نرم افزار Spss بدست آورده و با استفاده از نرم افزار Easy fit به تابع‌های توزیع پرداخته شد؛ نتایج نشان داد که در صورتیکه عامل‌ها مبتدی هستند برای کسب سود بیشتر از رفتار نرمال و ریسک 40% را قبول کنند میزان سود بدست آمده پس از بهینه نمودن مدل با الگوریتم ژنتیک بیشتر از مدل اولیه می‌باشد. درصورتیکه عامل‌ها حرفه ایی هستند برای کسب سود بیشتر از رفتار ریسک گریز و ریسک 80% را قبول کنند میزان سود بدست آمده پس از بهینه نمودن مدل با الگوریتم ژنتیک بیشتر از مدل اولیه می‌باشد.
